Este artigo faz parte de um trabalho acadêmico de Graduação em Economia, e está melhor apresentado no anexo disponível no final.

O diagnóstico e a intervenção na realidade, seja ela física, biológica ou social, pressupõem um conhecimento aprofundado dela; e cientes disto, os cientistas desenvolvem modelos que, reunindo o máximo de determinantes de seu objeto, o simplificam. Desta forma, os vários elementos que constituem o fenômeno analisado coexistem e se relacionam num todo integrado e complexo denominado sistema; estando também este, sujeito à estímulos externos, os chamados fatores exógenos.  

Assim, pode-se empiricamente, projetar sistemas físicos, manipular suas variáveis, e observar como eles se comportam; é possível alterar os seus parâmetros, por tentativa e erro, até alcançar desempenhos satisfatórios. No entanto, no caso de sistemas demasiadamente complexos, de manipulação custosa e perigosa, como nas áreas da biologia e da economia, por exemplo, métodos analíticos tornam-se indispensáveis; nas etapas de modelagem e de teste, ganham primazia as descrições matemáticas e experimentos estatísticos.

Ademais, após esta sofisticação metodológica, ficou claro que a eficiência e abrangência do modelo depende de uma construção teórica adequada, da reunião de informações essenciais e previsão de suas restrições, de modo a reduzir as divergências entre as predições e os resultados dos testes. Em modelos econômicos, predominantemente, os princípios microeconômicos, as funções de produção, as variáveis macroeconômicas – juros, inflação, emprego e renda -, as regras institucionais (regime político e jurídico), e costumes culturais, restringem a performance do sistema. De modo a exemplificar, é evidente como as condições político-sociais do Brasil limitam a aplicação de políticas econômicas contracionistas e outras que incentivem um crescimento da poupança nacional, de acordo com modelos de crescimento de longo prazo, como o de Solow. Outro exemplo, é como o desempenho da indústria nacional é dependente do financiamento estatal e restrições de mercado, e impactou o bem-estar do consumidor negativamente, e desperdiçou-se recursos públicos; etc. Portanto, informações são cruciais para a elaboração de um bom modelo explicativo e de previsão; e, a evolução das tecnologias de Data Science tem muito a agregar aos antigos modelos e vem revolucionar as metodologias científicas.

Resumiu-se dois artigos acadêmicos que instrumentalizam sistemas lineares e matrizes para resolução de modelos econômicos, seguindo a mesma metodologia de mensuração de atividades econômicas de cadeias produtivas do exemplo dado no capítulo anterior. Neles, junto com ferramentas estatísticas e dados fornecidos por órgãos de pesquisa como o IBGE, calcula-se coeficientes e parâmetros de calibração de modelos, de modo a torná-lo mais assertivos, e índices de atividade econômica. Visando auxiliar o processo de tomada de decisões pelos produtores e prestadores de serviços, e pelo Estado.

O primeiro artigo escolhido, “Matriz de Insumo-Produto de Pernambuco para 1999: Metodologia de Cálculo e Subsídios ao Planejamento Regional”, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA), objetivou a preparação de um arcabouço metodológico que racionalizasse o planejamento de políticas públicas tendo em vista o setor econômico regional do estado pernambucano.

Diferente do modelo minimalista abordado no capítulo anterior, o sistema trabalhado aqui é um modelo aberto que abrange, além das demandas intersetoriais, demandas externas, como gastos governamentais e privados, formação bruta de capital fixo, variação de estoques e exportações. Ademais, são adicionados outros elementos que complexificam o modelo: os impostos, o valor adicionado e seus componentes, importações etc.

Assim, o artigo evidencia, na sua confecção, a possiblidade de estimar uma série de indicadores de interação entre os setores, dos impactos sobre o emprego, a renda e o valor adicionado, devido a alterações de demanda interna e externa e mudanças tecnológicas, utilizando as informações macroeconômicas.

Nesse sentido, para uma análise da economia pernambucana, foram selecionados alguns setores-chaves dentre os 36 grupos de atividades econômicas e 63 grupos de produtos, elencados pelo IBGE, para compor o modelo; e, construiu-se a Tabela de Recursos e Usos – TRU, que lista os componentes da oferta total de bens e serviços, inclusos produção local e importações, utilizando vetores (matrizes) contendo margens de distribuição, impostos, valor da produção e importações. Contudo, foram necessárias algumas técnicas estatísticas de balanceamento para equilibrar valores de oferta e demanda. E, após a coleta e tratamento de todos esses dados, foi possível calcular a matriz dos coeficientes técnicos diretos a partir de outra, a matriz de consumo intermediário de origem doméstica, que reúne as participações dos insumos produzidos pelos setores na composição do produto deles. Assim, pode-se calcular a matriz de Leontief, que é a matriz de impacto setorial.

Depois de seguidos todos esses procedimentos, chegou-se a um extenso conjunto de indicadores macroeconômicos do Estado de Pernambuco. Do grupo de indicadores síntese, calculou-se os índices de ligações para trás, que medem o aumento da produção de um setor dado o aumento unitário da demanda final total, e, portanto, indica o quanto ele demanda de outros setores; e, os índices de ligações para frente, que mensura o aumento total da produção de todos os setores dado o aumento da demanda final de um deles, ou o quanto ele é demandado pelos outros setores. Os setores de Serviços, a Indústria de Açúcar e a Agropecuária se mostraram os mais dinâmicos, e de forte encadeamento para trás e para frente. Depois, encontrou-se os multiplicadores de impacto total, direto, indireto e efeito-renda, que medem o efeito de um choque na demanda final de cada setor sobre o valor adicionado, emprego e rendimento; os setores Agropecuária, Madeira e Mobiliário e fabricação de Artigos do Vestuário e Acessórios se destacaram como de maior impacto sobre os três indicadores, e, portanto, o investimento deve ser voltado para eles.

Assim, o trabalho conclui demonstrando a praticidade da elaboração e utilidade das informações extraídas de uma matriz insumo-produto. A informação é crucial no processo de decisão ótima pelos agentes econômicos.

O segundo trabalho selecionado, "Impactos dos investimentos no setor energético brasileiro sobre as emissões de CO2: uma abordagem de equilíbrio geral computável", é uma dissertação de mestrado que, utiliza métodos mais avançados de análise de sistemas econômicos, baseado em teorias econômicas sofisticadas, que é o Modelo de Equilíbrio Geral Computável (EGC), para estimar os efeitos do aumento de investimentos no setor de produção de energia sobre emissões de carbono e outras variáveis econômicas importantes.

Entre os dois principais métodos quantitativos de pesquisa nas Ciências Econômicas, o MEGC se mostrou o mais adequado, pois a metodologia econométrica demanda uma extensa quantidade de informações e variáveis, que dificultam a modelagem. O ECG permite reunir um conjunto de equações, não necessariamente lineares, mas linearizáveis, para descrever a produção e alocação de bens por meio de um sistema de preços relativos, seguindo a teoria Walrasiana; na qual, é possível encontrar um vetor de preços de equilíbrio - como foi feito no minimodelo do capítulo anterior - que anula o excesso de demanda. Ademais, por realizar análises ex ante, pode-se simular cenários que ainda não aconteceram com base em dados de um ano de referência. E, ele mesmo se subdivide em modelos estáticos, que não consideram a passagem do tempo, e os métodos dinâmicos: intertemporal, baseado na teoria do crescimento ótimo; e sequencial, onde uma série de modelos estáticos são ligados pelas atualizações das variáveis endógenas e exógenas. Em suma, amplia o modelo de Leontief pois permite ser levado em conta a capacidade instalada das indústrias, e "endogenizar" as variáveis preço e investimento.

Posto isso, a preocupação com a nocividade das emissões do dióxido de carbono sobre o meio-ambiente e bem-estar dos agentes econômicos, junto com as evidências de correlação positiva entre elas e crescimento econômico - bastante explorada pelo trabalho - torna imperioso modelar quantitativamente os impactos da expansão dos setores produtores de insumos energéticos. Para isso, o autor utilizou um MEGC do tipo dinâmico sequencial para simular o comportamento macroeconômico antes e depois de aumentos no investimento e de introdução de impostos sobre as emissões. A partir de padrões de MEGCs ambientais desenhou-se equações tecnológicas, de utilidade das famílias e de produtividade do trabalho, como função do nível de poluição. E, quantificou-se os efeitos da introdução nos preços dos insumos energéticos de impostos e subsídios, com políticas de correção de falhas de mercado, objetivando explicitar os custos das externalidades negativas e, portanto, as implicações sobre a eficiência do produtor e o bem-estar dos consumidores. Utilizando a Matriz de Contabilidade Social e dados das Contas Econômicas Integradas, calculou-se os coeficientes de emissões de dióxido de carbono, e classificou-se os produtos entre “sujos” e “limpos”. E calibrou-se o modelo tendo por referência dados do ano de 2006. E por fim, fez-se um teste de homogeneidade, que consiste em multiplicar o numerário por um número real positivo qualquer, de modo que, as variáveis nominais mudem na mesma proporção, contudo, as variáveis reais permaneçam inalteradas.

A partir do resultado das simulações, concluiu-se que a aceleração do processo de acumulação de capital traz consequências para o crescimento econômico, embora, no curto prazo, o resultado não seja necessariamente elevação do PIB, pois o financiamento dos investimentos pelo aumento da poupança externa resultou em alta do câmbio, e então, redução das exportações líquidas. Houve um aumento dos investimentos destinados a produção de energia “suja”, gerando uma escalada das emissões de dióxido de carbono. Ademais, constatou-se que a adoção de impostos ambientais desacelerou o processo de acumulação de capital.

A simulação de ambientes econômicos, internalizados no modelo medidas de bem-estar, são formas ótimas de avaliar políticas públicas.

Os acontecimentos em escala global dos últimos anos, como a pandemia de COVID-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia, potencializou um processo de desglobalização relativa, dada a desestabilização das cadeias globais de valor. Aliás, a crise sanitária pela qual o mundo passou denuncia a intervenção e uso irresponsável do mundo natural por parte do homem, que produz consequências mais rapidamente e mais catastróficas, que a lenta, mas já sentida, poluição atmosférica. Logo, crescem as demandas por modelos de produção que, dado o ‘tradeoff’ entre eficiência e resiliência, recalcule as cadeias de produção, de modo a prever e sobreviver aos choques de oferta; e, que poluem menos, utilizando fontes mais limpas de energias, e soluções de economia sustentável.

Os métodos quantitativos de estudo destas ligações intersetoriais que tem por base o modelo de Leontief são indispensáveis, e devem ser generalizados nos processos de planejamento produtivo. Os modelos de equilíbrio geral de Walras, já considera as premissas de maximização de lucro das empresas e da utilidade das famílias, e, portanto, soluções de EGC podem ser aperfeiçoadas para prever sustentabilidade ambiental e possibilidades de crises, e então serem instrumentos racionais de planejamento de negócios. O poder de impacto dessas otimizações sobre a eficiência e bem-estar, conforme demonstrado no segundo artigo, devem pesar na escolha.

Ademais, a racionalização dos processos de escolha por meio da adoção de modelos de planejamento quantitativo não se restringe aos setores institucionais privados. O setor público, responsável pelas políticas econômicas, sejam legais, fiscais ou monetárias, e públicas – desenvolvimento regional, incentivo social -, necessita, especificamente no caso do Brasil, enrijecer o processo decisório com critérios técnicos. De posse desses instrumentos, é possível modelar conjunturas econômicas específicas para considerar ou não determinados investimentos – como tentou-se classificar no primeiro trabalho -, estabelecer metas e prazos; pois o recurso público também é escasso e não deve ser desperdiçado.

 

REFERÊNCIAS

HEFEZ. Abramo; Fernandez. Cecília S. Introdução à Álgebra Linear. [S.l.]: SBM, 2016.

CHEN, Chi-Tsong. Linear System Theory and Design, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Costa, Ecio de Farias et al. Matriz de insumo-produto de Pernambuco para 1999: metodologia de cálculo e subsídios ao planejamento regional. Economia Aplicada [online]. 2005, v. 9, n. 4 [Acessado 7 Outubro 2022] , pp. 595-621. Disponível em: . Epub 13 Fev 2006. ISSN 1980-5330. https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000400005.

VIANA, Jorge Henrique Norões. Impactos dos investimentos no setor energético brasileiro sobre as emissões de CO2: uma abordagem de equilíbrio geral computável. 2011. 105 f. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2011.

BERGMAN, L. The development of computable general equilibrium modeling. in: BERGMAN, L; JORGENSON, D.W; ZALAI, E. (eds). General equilibrium modeling and economic policy analysis. Oxford: Basil Blackwell. 1990.