Ideias De Como Fazer Um Bom Backtest De Estratégias

Este artigo teve origem no questionamento de um amigo, Sr. Herverton, sobre o que eu considero como sendo um “bom e efetivo” backtest de estratégias sobre o mercado financeiro. Como acredito que este assunto possa interessar a mais pessoas e não somente a ele, resolvi publicar em nosso site. Como sempre, desculpem aos que já escutaram 20.000 vezes, lembro que acredito que existem diversas maneiras de se testar uma estratégia de forma efetiva e eficiente, portanto o que irei descrever é uma destas maneiras, MAS saiba que existem outras afinal sou totalmente contra nomenclaturas como: A melhor e/ou O melhor,penso que existem diversos bons caminhos, alguns mais alinhados com os objetivos de alguns outros caminhos com os de outros.

Bom... Chega de blá blá blá e vamos lá..

Para podermos “estressar” uma estratégia a seu máximo é necessários que estejamos atentos a muitas variáveis e detalhes, pois como sabemos no mercado financeiro um simples “detalhe” pode evitar que você se coloque em situações complicadas.

Acredito que devemos começar com a ORIGEM, e isto significa a ORIGEM da estratégia que você deseja testar. Ela pode ter sida transmitida a você por algum amigo, conhecido, companheiro, encontrada na internet, comprada em algum site, entre outros. Considero este passo, um dos FUNDAMENTAIS, pois dependendo de sua origem a quantidade de informação que posso “colher” sobre ela é muito diferente. Não que uma FONTE seja mais importante que a outra, mas quanto mais informação eu tiver acesso sobre ela maiores são as chances de quando estiver testando sua eficiência e eficácia (passos seguintes) os resultados sejam capazes de representar a “REAL REALIDADE” e não resultados maquiados que não representam a realidade no mercado financeiro. O passo anterior pode ser aplicado a qualquer mercado financeiro o qual você deseja testar a estratégia em questão. Neste passo, começaremos a separar o que é banana do que é maça, pois já sabemos que existem diferenças entre elas. O que quero dizer é que agora entra em “campo” uma variável muito importante e que infelizmente vejo que muitos traders não prestam atenção a este “detalhe” e acabam tendo resultados que não se “tirar” nenhuma conclusão real. Estou falando do MERCADO a qual você quer testar. Se o objetivo é fazer um backtest da estratégia, como o próprio nome já diz, será FUNDAMENTAL termos uma BASE DE DADOS REAL,isto é, sem alterações / vícios, do mercado financeiro.

Que tal alguns exemplos?

Caso o seu objetivo seja testar uma estratégia no mercado “à vista brasileiro” temos diversas fontes confiáveis de onde podemos obter uma base de dados confiável para trabalharmos em cima. Este mesmo comentário pode ser aplicado a todo mercado o qual possui suas negociações registradas e restritas a um ambiente, ( uma bolsa), POREM esta mesma afirmação já não é válida para mercados que não possuem um único local de registro de operações e negociações, como por exemplo o mercado FOREX e alguns outros mais. IMPORTANTE: SIM é possível adquirir uma base confiável neste mercado, porém normalmente este processo, diferente de ambientes “em bolsa”, é pago e NUNCA TEREMOS 100% de confiabilidade, mas isto será algo que teremos que aceitar tendo como base sua maneira de negociação mundial. Bom, tenho uma boa base de dados para FINALMENTE testar a eficiência da estratégia e agora? Agora é só sair executando os “passos” da estratégia não é mesmo? ... Em minha opinião.. é neste ponto que muitos traders produzem com seu backtes realidades que não será “verdadeiras”para eles, portanto minha resposta é NÃO! Neste ponto, alguns dos “detalhes” que falamos anteriormente entram em campo e possuem um peso CONSIDERÁVEL em nossos resultados. Alguns dos “detalhes” que acredito que você deva prestar atenção:

1- Seu perfil: Independente da FONTE a qual você obteve a estratégia ( se você mesma a desenvolveu não terá problema neste ponto), é QUASE IMPOSSIVEL que você não tenha que fazer algumas modificações nela. Explico-me.. Por mais detalhada e explicada que uma estratégia possa ser, ela foi desenvolvida por alguém que possui objetivo e características próprias, portanto DIFERENTE de suas características e objetivos. Por exemplo, alguns são mais tolerantes ao risco, outros “sentem” uma pressão maior no âmbito psicológico, outros já possuem alguns conceitos bem formados, outros simplesmente desconhecem seu perfil de operador, entre outros. Sendo assim, acredito que seja fundamental que você faça ADAPTAÇÕES a esta estratégia ANTES de você sair testando sua eficiência, pois de que adianta testar algo que você não irá conseguir reproduzir?

2- Tempo:Este é outro detalhe que vejo muitos traders simplesmente ignorar. Com a palavra TEMPO, me refiro ao TEMPO REAL que você estará utilizando a estratégia em questão. Por exemplo, estratégias de “DAYTRADE” estão se tornando cada vez mais populares independentes do mercado financeiro, agora MUITOS destes operadores não serão capazes de estar na frente no computador na VIDA real, devido a outro trabalho, outras responsabilidades, etc, portanto voltamos ao ponto em que estaremos fabricando uma “falsa” realidade, ou melhor, uma realidade a qual não conseguiremos repetir, sendo assim, será válido o resultado encontrado?

Existem outros passos/ “detalhes” que acredito que sejam FUNDAMENTAISantes de sairmos testando a eficiência e eficácia de uma estratégia, mas acho que você compreendeu o que quis demonstrar com estes exemplos.

FINALMENTE, chegamos a parte de testar a estratégia em nossa base de dados..

Este passo é um dos mais fáceis, pois é simplesmente executar a estratégia que você adaptou e obter alguns resultados para análise. UMA NOTA IMPORTANTE: Lembre-se que por mais FIEL você seja a sua estratégia em teste, você não está experimento o que será o mercado REAL. Elementos psicológicos como ansiedade, ganância, medo como também visualizar em tempo real a evolução positiva e/ou negativa de seu capital, problemas pessoais, familiares, profissionais, entre tantas outras variáveis não estão lhe afetando e todos aqueles que já “provaram” alguma vez o mercado financeiro sabem que estes podem IMPACTAR fortemente os seus resultados. Este é realmente um tópico que gosto muito de debater, pois REALMENTE acredito que ter/fazer um bom backtest de uma estratégia REALMENTE aumenta nossas chances de termos resultados positivos e constantes quando operando / trading no mercado financeiro real. Os próximos passos partem de analisar os resultados até projetar os cenários possíveis que você poderá encontrar na REALIDADE, porém nestes últimos estágios o FATOR PESSOAL tem uma grande importância, por exemplo, se você aceita o dropdawn que a estratégia revelou, se você realmente conseguirá executar a estratégia (variável TEMPO), entre outros. backtest4 De uma forma geral, este é o caminho que faço quando quero testar a eficiência e eficácia de uma estratégia, existem alguns softwares que nos podem “poupar” tempo quando formos testar a estratégia na base de dados bem como geram estatísticas interessantes para analisarmos, mas este já é um assunto que foge do tema deste artigo. Espero que as informações que discutimos neste artigo o ajude a melhorar os resultados de seus backtestes.

Um excelente dia e ótimas operações,

Marco / Aspire

Skype:Equipe.Forex , equipeforex.com

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