Usar AJAX em ASP.NET realmente é uma coisa muito simples.

É só colocar um UpdatePanel na página, adicionar os controles dentro dele e continuar montando a página normalmente.

Só que usando o UpdatePanel não há uma melhora significativa no desempenho da página, por serem executadas coisas que não precisam ser executadas a cada ação na página.

Por isso, há uma solução não tão complicada, podendo até ser simples dependendo da necessidade: montar você mesmo o código em JavaScript para chamar Web Services do .NET, resultando em AJAX.

AJAX em ASP.NET: Chamando funções do Web Service via JavaScript